Új követelmények a margin kereskedés funkciók és képességek

Az alábbiakban a legfontosabb újítása, hogy úgy tűnik, mivel a végrehajtási követelmények a Rend.

• Az átmenet a vállát az azonos hányadot az összes az értékpapírok meghatározása vásárlóerő külön-külön biztonsági kockázatok alapján áron.

• Állítsa a kockázati paraméterek.

Rate kockázat, ami BCS kérheti, hogy az ügyfelek számítják elszámolási szervezetek és az interneten közzétett. Abban az esetben, biztonsági számított több mint egy árfolyam kockázat, BCS, a szabályzat szerint, használhatják ezek közül bármelyik.

A lista az értékpapír, amely a vállalat BCS biztosítja a lehetőséget, hogy a hiányos bevonat és az alkalmazott kockázati arányok nyilvánosságra a társaság honlapján.

1) szabvány a kockázat szintje;
2) fokozott kockázata;
3) különleges kockázatot.

Az egyén lehet nevezzük normál vagy fokozott kockázatot. Hogy javítsa az ügyfél kockázata - a természetes személy lehet tulajdonítani a következő:

• Ügyfél Portfólió értéke meghaladja a 3 millió rubelt.

• Ügyfél Portfólió értéke meghaladja a 600 000, és az egyed egy iroda ügyfelei az elmúlt 180 nap, ebből legalább öt nappal, mivel a személy tette az értékpapírokra vagy pénzügyi származtatott.

Jogi személyek. összhangban a Rend, olvassa el a Társaság BCS bizonyos szintű kockázatot.

Ha az ügyfél nem lehet rendelni egy különleges vagy fokozott kockázatot, hozzá van rendelve egy alapértelmezett kockázat.

Elsősorban alkalmazott kockázati paraméterek értékét az ügyfél portfolió, és a minimális induló tőkével. A számítás ezen mutatók függ a kockázat mértéke társaság által alkalmazott ezen értékpapírok és a kockázati szint rendelt az ügyfél.

D = a kockázatmentes kamatláb által kiszámított elszámolási szervezet és használt BCS Company.

Az érték a alapbiztosíték alapján számított kezdeti sebességét kockázat által meghatározott képletek, attól függően, hogy az ügyfél kockázati szintje.

• Az együttható k speciális kockázat által létrehozott társaság BCS.

Egy fontos különbség által bevezetett új rend kiszámítani, hogy a paramétereket a tervezett pozícióját. amely figyelembe veszi a tranzakciók határidőket. A mechanizmus az új kockázati paraméter „kezdeti margin” és a „minimális árrés” számítják, és az állandó képest a „költség a tárca.” Továbbá, attól függően, hogy az értékeket vett ezen paraméterek becsült összegét a kockázat a portfolió és határozzuk meg, hogy szükség van minden olyan intézkedés, hogy a kívánt szintű teljesítményt.

Értékei „kezdeti margin”, „minimális árrés”, és a „portfolió értékét” úgy kell kiszámítani, az értékelés a rubel.

Számítási példa a kockázati arányok függően arányok iratban elszámolási szervezés és BCS Company

Hogyan rendeljünk követelmények fog kinézni a kereskedési rendszer QUIK

Először is, meg kell frissíteni a legújabb QUIK (jelenleg ajánlott változata 6.12.0.31, hogy a lefektetett az oldalon a letöltést). Ha frissíteni változata QUIK kell futtatni Kártyamásol (Windows 7 és 8 - fut a QUIK tisztviselő, amit meg kell a jobb gombbal a parancsikonra QUIK gombbal, és válassza a „Futtatás rendszergazdaként), lépjen kapcsolatba - frissített változata a program,” Igen " kattintson a „fájlok fogadása”. Amikor Kártyamásol újra kell indítani a programot, egyetért.

A helyes kijelző a kockázati paraméterek először meg kell, hogy hozzanak létre egy táblázatot a „portfólió”. Az átállás az új követelmények a rend, számos régi paraméterek a portfólió elvesztették értelmüket (árrés szinten a jelenlegi tőkeáttétel, a rendelkezésre álló limit), és el kell távolítani. Egyéb (váll) megváltoztatta a jelentését és használják másképp.

Add hozzá a következő paramétereket kell.

• A portfólió értéke,
• Nach.marzha,
• Min.Marzha,
• Skor.marzha,
• Az állapot,
• Az a követelmény,
• MAC.

Ehhez kattintson az asztalon „ügyfélportfóliójának” jobb klikk, válassza a „Szerkesztés táblázatban”, és viszont hozzá a szükséges paramétereket a fent felsorolt, elválasztva az „Add” opciót, és préselés. Miután a paraméter hozzáadásával, nyomja meg a „Yes”.

Fontolja meg, hogy úgy néz ki, a táblázat „ügyfélportfóliójának” új mutatók és azok jelentését.

Ebben a példában, egy ügyfél egy standard kockázati szint csökken. Az asztalon „ügyfélportfóliójának” kattintva kétszer, akkor nyissa meg az asztalon „vételi / eladási”, amelyben beállításával szűrők, láthatjuk a beállított kockázati ráta szintjétől függően az ügyfél kockázat és a biztonság. kockázat mértéke is megjelenik, mint csak a központi bank, és mind a központi bank, a rendelkezésre álló dolgozni hiányos lefedettség.

Jelentés a mezők a táblázatokban

Add a portfólió másik ügyfél egy váll value = 2, ami megfelel CTSD.

Ebben a példában két ügyfél azonos eszköz tükrözte, de a különböző kockázati szinteket, meghatározható „váll”. Rate kockázat tükröződik a „Buy / Sell” tábla, értékük lehet ellenőrizni a design asztalra. A példa azt mutatja, hogyan értékelhet kockázat befolyásolja az értékét mutatók „kezdeti margin” és a „minimális árrés.” IMSD nyitott pozíciókra kevesebb karbantartást igényelnek, ami lehetővé teszi, hogy ez az ügyfél, hogy nyissa ki fedezetlen pozíció nagyobb méretű, mint lehetséges, hogy a kockázat.

A következő példa is mutatja, a különbség a követelményeket, hogy az ügyfelek különböző kockázati szintek (CRMS és IMSD). és a viselkedése teljesítmény „Status”, „követelmény” és a „MAC” különböző arányban a portfólió értékét és a kezdeti értékek és a minimális árrés.

Példák a számítás vásárlóerő:

IMSD: 300 000 / 0,12 = 2,500,000 rubelt a vásárlás Gazprom a váll;
300.000 / 2.500.000 = 0,12 rubel rövid pozíciót Gazprom.

KSUP: 300 000 / 0,2256 = 1329787 rubelt a vásárlás Gazprom a vállát;
300.000 / 0,2544 = 1.179.245 rubel rövid pozíciót Gazprom.

2. Ha a közvetítői számla csak értékpapír, akkor a számítás a pontokat meg kell még hozzá a költségek leszámítva azok aránya szerint a kezdeti letét. Például, ha van IMSD. Az ügynöki fiók AC = 0, és vannak 1000 részvények Gazprom, a jelenlegi ára 125 rubel. Rate kezdeti letét egyenlő 0,12, ezért a maximálisan elérhető, hogy vesz egy váll Gazprom részvények:
[125 * 1000 * (1-0,12)] / 0,12 = 916 667 rubelt.

További változatok számítási vásárlóerő lesz kombinációja 1. és 2. példa.

Számítási példa kénytelen záró szintje:

Ha a portfolió értéke kisebb lesz, mint a minimális árrés, a bróker végez kénytelen bezárása olyan szintre, ahol a portfolió értéke meghaladja a kezdeti margin szintet. Például az ügynöki számla volt a 300 000, megtörtént tranzakció 4000 részvények Gazprom 125 rubelt, és a tartozás 200 000 rubelt. Ebben az esetben a Krízispont szintet a következőképpen számítjuk ki:

IMSD:
X - az az ár, amelyet alá esik szó a kényszerű bezárása
0,0619 * 4000 * X - a minimális árrés
4000 * X - 200 000 - az a költség, a Portfolio
Krízispont történik, ha 0,0619 * 4000 * X <4000*Х – 200 000 или Х= 53,30 рублей

CRMS:
0,12 * 4000 * X - a minimális árrés
4000 * X - 200 000 - az a költség, a Portfolio
Krízispont történik, ha 0,12 * 4000 * X <4000*Х – 200 000 или Х= 56.82 рублей

Üdvözlettel BCS Broker