Fontos ez nyereség tényező, mint amilyennek festik
Profit tényező kiszámítása az aránya összessége jövedelmező szakmák, az összeg az összes vesztes szakmák (bruttó nyereség \ bruttó veszteség) adott ideig.
Tény, hogy mi a profit faktor? Ez az arány a bruttó nyereség és a bruttó veszteség. Hogy növelje a nyereség tényező szükséges akár növelni a teljes nyereség (az összeg az összes kereskedelemben), vagy hogy csökkentse a teljes veszteség (az összeg az összes veszteséges ügyletek). Például a teljes veszteség jóval kisebb lesz, és a profit faktor sokkal nagyobb, ha a láb nem használják a rendszert. Típus outlasted lehívás és zárt pozitív vagy nulla. És a veszteség nem fogja tükrözni a pontozókártyán, hiszen mintha, és nem volt - profit faktor jelentősen növekedni fog. És azok, akik könyörtelenül vágott veszteségeket, és ezáltal növeli a teljes veszteség jelentősen csökkenti a „profit faktor”.
Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem ismeri fel a rendszer a nyereség tényezője kisebb, mint 3 (három), az azt jelenti, hogy nem mond semmit :)
Azt gondolja, hogy a nyereség tényező lehetővé teszi, hogy gyorsan meg a legtöbb jó rendszert, vagy nem szabad szemmel, és ha zzasluzhivaet további vizsgálatra. Ha sdeelok több mint 100-200 évente, akkor azt hiszem, akkor a PF elemzésre. Az egyik legfontosabb mutató, azt hiszem, „hogy a profit% tranzakciók valamennyi vizsgált időszak”, azaz Például van egy teszt 1000-ben foglalkozik a végeredmény 1 millió. Rubelt. de ez egy millió rubel. hozta csak 2 a tranzakció, és ez nem jó, és a maradék 998 tranzakciók pontszáma közel nulla)))
Mi valóban létezik :)
998 nemleges, és a 2. közel nulla :)
Itt az én fogja érteni :))
Természetesen, ha van, hogy válasszon a különböző lehetőségek az azonos rendszerben annak optimalizálása, ok azt diktálja, hogy meg kell választani a legnagyobb profit tényező. Ha más, sokkal fontosabb tényező megegyezik, természetesen. )
Van egy gyanú, hogy a saját ütemezése hülye legyen kevesebb bizonytalanságot, mint az eredeti eszköz, de nem tudom, hogyan kell kifejezni, hogy matematikailag.
A legfontosabb dolog a rendszerben - egy stabil saját tőke görbe és várakozás. Minden más nem számít. Hogyan mérhető a stabilitást a saját görbe? Sharpe arány teljesen alkalmatlan, így a autokorrelációs eredményt, akkor megmutatja a legmagasabb arány, amikor a saját tőke csak szerencsétlen. A legjobb mód - a lejtőn a lineáris regressziós osztva a standard hibája lineáris regressziós egyenes meredeksége.
Ha igen Sharpe akarja használni, akkor jobb, ahelyett, hogy használja a Student-féle T statisztikák: átlag (P1, P2, Pn) / STDEV.S (P1, P2, Pn) * SQRT (n). Ahol P - az eredménye az egyes szakmák, nyereség vagy veszteség abszolút értelemben. Átlagos - Átlagos ágakban (ugyanaz, mint elvárás). STDEV.S - előfeszített szórás. N - száma ágakban. Ha a t-statisztika> = 3, a rendszer Horsham jelölt kereskedelemben.